Estratégias De Negociação Automatizada

Estratégias de Negociação Automatizada

O que é uma estratégia de negociação automatizada?

Na negociação, uma estratégia de negociação automatizada (comumente referido como um sistema de negociação) é um conjunto predefinido de regras que regem o processo de tomada de decisão. Normalmente, uma estratégia de negociação automatizada incluirá a capacidade de testar uma estratégia usando dados de mercado históricos. Backtesting é o processo de execução de um conjunto predefinido de regras sobre dados de mercado históricos, a fim de obter resultados de desempenho hipotético (o que trades a estratégia teria feito durante o período historicamente testado). Os resultados de desempenho hipotético fornecer o comerciante com a confiança de que a estratégia vai ganhar dinheiro no futuro. Além disso, uma estratégia de negociação automatizada fornece a capacidade de executar automaticamente negócios com base nas regras predefinidas, eliminando a necessidade de um comerciante para estar no computador.

Componentes de uma estratégia de negociação automatizada

Características de estratégias de negociação automatizadas

Estratégias de Negociação Automatizada

Este site é sobre Teste de Estratégia de Negociação. Mas como a nossa Metodologia de Testes de Estratégia e Software são concebidos para testar Estratégias de Negociação Automatizada, discutimos aqui o backgound, bem como algumas das nossas ideias sobre a sua implementação.

Por que a negociação automatizada é importante?

É amplamente afirmado que 95% dos comerciantes de Forex perder dinheiro. As razões são também discutidas; por exemplo. Uma visão bastante profunda em que encontramos no livro altamente recomendado 8220, Como ganhar a vida troca de divisas: uma renda garantida para a vida8221; (Dê uma olhada no nosso comentário).

Automated Trading tem o potencial de superar a principal razão para o comércio falhas natureza humana. Isto é, naturalmente, apenas um pré-requisito. A implementação correta de uma estratégia de negociação automatizada requer muitos esforços.

Outra grande vantagem da Trading Strategy Automation é que permite Automated Strategy Testing também, o que pode ser feito muito mais rápido e preciso do que o teste manual.

Estratégias de negociação automatizadas: quanto mais simples, melhor?

Existe uma opinião interessante sobre uma boa estratégia de negociação. Ou seja, um comerciante top-notch aconselha que a estratégia deve caber no verso de um cartão de visita. Caso contrário, ele não vai funcionar. Controvérsia, não é?

No entanto, encontramos evidências a favor desse ponto de vista. Por exemplo, uma opinião bastante semelhante que encontramos em um livro popular 8220; Naked Forex: Técnicas de alta probabilidade para negociação sem indicadores8221;

Igualmente vai na linha com uma observação que durante um mercado estável, não há nenhuma diferença principal entre muitas estratégias negociando. Assim, se um mercado vai lateralmente, então praticamente qualquer oscilador maior dará sinais semelhantes. O mesmo se aplica a tendências poderosas.

E, se concordarmos com isso, a conseqüência lógica é que no caso do Automated Trading, as estratégias devem ser realmente simples, já que precisam ser totalmente formalizadas. Caso contrário, eles não podem ser traduzidos sem ambiguidade no Software de Negociação.

Vejamos um exemplo simples: uma Estratégia de Negociação Elliot Waves pode sugerir entrar nos mercados na confirmação da 2ª onda. Fornecer fórmulas que definam claramente esta confirmação parece ser muito mais difícil do que tomar esta decisão apenas visualmente.

Em nossa opinião, podemos usar estratégias bastante simples que são mais adequadas para certas condições de mercado, mas monitorar cuidadosamente que essas condições ainda são aplicáveis. E sair do mercado ou alternar Estratégias, logo que observamos a mudança no comportamento do mercado.

Nosso exemplo de cenário de teste # 2 ilustra essa abordagem. Lá nós executamos uma das estratégias baseadas em oscilador usando nosso software Forex Strategy Tester. Podemos ver que o ponto onde a Estratégia começa persistentemente a perder dinheiro, está situado no meio do movimento de tendência. É naturalmente desconhecido neste momento, quanto tempo a tendência vai durar. Assim, mudar para uma estratégia de tendências deve ter sido feito ou, pelo menos, parar a estratégia atual, após a mudança de mercado foi identificado.

Estratégias de Negociação Automatizada e Mercado 8220; Princípio de Incerteza8221;

O exemplo acima nos leva à observação de que existe um princípio de incerteza8221; Na negociação entre a previsão do mercado ea qualidade da posição que podemos tomar com base nessa previsão. Para obter o 8220, imagem grande 8221, ou seja, decidir onde o mercado está se movendo em seguida, precisamos usar indicadores de atraso. Assim, quanto melhor percebermos o padrão de mercado, mais tempo requer e o preço de mercado pode ter se movido em uma direção desfavorável.

Interessante maneira de resolver este problema tem sido discutido no livro que mencionamos acima (8220, Naked Forex: Técnicas de alta probabilidade para negociação sem indicadores 8221;). Como visto mesmo a partir do título, os autores sugerem não usar indicadores. A razão para isso é que os indicadores são mercados atrasados. Desta forma, na opinião dos autores, há melhores chances de obter um bom preço ao entrar no mercado.

Estamos usando múltiplos prazos dos mesmos indicadores para obter o trade-off entre o tempo de previsão eo preço de entrada do mercado. Como exemplo, a decisão de entrar pode ser feita quando o padrão de mercado previsto por M15, é confirmado por M10 e M5 (ou M1). Esta indicação é retardar mercados, naturalmente. No entanto, devido às flutuações do mercado, muitas vezes um bom preço ainda pode ser alcançado graças ao preenchimento de ordem rápida, uma das grandes vantagens da negociação automatizada.

Infelizmente, as flutuações do mercado também podem desencadear ordens stop-loss. Portanto, mesmo se o algoritmo conseguisse assumir uma boa posição, poderia ter de voltar a entrar no mercado. Cada uma dessas iterações traz uma pequena perda, portanto, é necessário mais lucro potencial para justificar a tomada da posição. Usando atraso 8220; grande picture8221; Como uma previsão pode ajudar a gerenciar os riscos. Então, por exemplo, se estamos tentando 8220; comprar dips8221; Quando o 8220; grande picture8221; Prevê que estamos no modo tendência, podemos colocar stop-loss ordens em uma maior distância, supondo que pullbacks deve ser de curta duração.

Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Razão (Wiley Trading)

Negociação quantitativa: Como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica (Wiley Trading)

Lien em Forex Trading: O guia completo para estratégias de negociação rentável (Wiley Trading)

Estratégias de Negociação Automatizada

Estratégias de Negociação Automatizada

O conjunto Pro-Tester Supply-Demand de estratégias de negociação foi projetado para tirar proveito dos testes profissionais de Fornecimento e Demanda, baseados na clássica teoria de Wyckoff.

O desenho da estratégia é talvez único, em alguns aspectos, na medida em que não utiliza técnicas de análise técnica dentro do código e se baseia exclusivamente na ação de preços e na volatilidade do mercado, a fim de identificar áreas-chave de oferta e demanda e depois "tag-on" Profissional que freqüentemente ocorre nessas áreas-chave.

Como não há análise técnica dentro, isso também significa que não houve otimização ou técnicas de ajuste de curvas utilizadas em qualquer momento durante a criação ou teste da estratégia - é totalmente otimista por seu design de núcleo. Todas as Estratégias são criadas para uso na Plataforma TradeStation.

Todas as Estratégias TradeStation da OLIAME podem agora ser encontradas no TradeStation TradingApp® Store.